Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1947
Title: Pengaruh Stock Split Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Perdagangan di Bursa Efek Indonesia
Authors: PUTRI, NURIKA YOLANDA
Keywords: Stock split,Kinerja Keuang
Stock split, Financial Performance
Issue Date: 16-Feb-2023
Publisher: Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara
Series/Report no.: UISU230299;
Abstract: ABSTRAK NURIKA YOLANDA PUTRI, NPM: 71180313044 Judul : Pengaruh Stock Split Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Perdagangan di Bursa Efek Indonesia, Dibimbing Oleh : Bapak Ramadona Simbolon S.E,M.Si sebagai pembimbing I,dan Ibu Farida Khairani Lubis S.E,M.Si sebagai pembimbing II,Skripsi : 2022. Peristiwa stock split merupakan salah satu momentum saham yang terjadi di dalam pasar modal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh stock split terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik uji beda paired sample t-test yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah peristiwa stock split. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan uji t dua rata-rata (paired sample t-test) dapat disimpulkan bahwa stock split berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor perdagangan pada Bursa Efek Indonesia dengan nilai sig < 0,05 yaitu 0,000. Kata Kunci : Stock split,Kinerja KeuanganABSTRACT NURIKA YOLANDA PUTRI, NPM: 71180313044 Title : Effect of Stock Split on Financial Performance of Trading Sector Companies on the Indonesia Stock Exchange, Supervised by : Mr. Ramadona Simbolon S.E,M.Si as supervisor I, and Mrs. Farida Khairani Lubis S.E,M.Si as supervisor II, Thesis : 2022. The stock split event is one of the stock momentum that occurs in the capital market. The purpose of this study was to determine the effect of stock split on the financial performance of trading sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange. This study uses the statistical analysis method of paired sample t-test which is used to determine whether there is a difference between before and after the stock split event. Based on the results of hypothesis testing with two average t-tests (paired sample t-test) it can be concluded that the stock split has a positive and significant effect on the financial performance of trading sector companies on the Indonesia Stock Exchange with a value of sig < 0.05, which is 0.000. Keywords: Stock split, Financial Performance
URI: http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1947
Appears in Collections:Akuntansi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cover ,Bibliography.pdfCover ,Bibliography1.87 MBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfAbstract7.54 kBAdobe PDFView/Open
Chapter I,II.pdfChapter I,II157.85 kBAdobe PDFView/Open
Chapter III,IV,V.pdf
  Restricted Access
Chapter III,IV,V233.77 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.